손익비(R:R)와 포지션 사이징 — 잃지 않는 계산

손익비(R:R)란

**손익비(Risk:Reward)**는 한 거래에서 감수하는 위험 대비 노리는 이익의 비율입니다.

• 손절까지 거리 = 위험(1R)
• 익절까지 거리 = 이익
• 예: 손절 20틱, 익절 40틱 → 1:2 (R:R = 2)

승률과 손익비는 함께 본다

승률만 높다고 버는 게 아닙니다. 손익비가 받쳐줘야 합니다.

손익비	본전 승률(대략)
1:1	약 50% 이상 필요
1:2	약 34% 이상이면 본전
1:3	약 25% 이상이면 본전

즉 손익비가 좋으면 승률이 낮아도 살아남을 수 있습니다. (수수료·슬리피지를 빼면 필요 승률은 조금 더 올라갑니다. → 수수료 구조)

포지션 사이징 — 계약 수 역산

위험을 통제하는 핵심은 계약 수를 손실 한도에서 거꾸로 계산하는 것입니다.

예: 손실 한도 $100, 손절 20틱, 틱값 $5라면 → 100 ÷ (20 × 5) = 1계약. 틱값 계산은 → 틱과 틱값.

이렇게 하면 손절 폭이 넓은 거래는 자동으로 계약 수가 줄어 위험이 일정하게 유지됩니다.

1회 손실 한도부터

• 계좌의 **일정 비율(예: 1~2%)**을 1회 손실 한도로 고정.
• 이 한도가 모든 포지션 크기의 기준. → 레버리지와 위험 관리
• 연속 손실이 나도 계좌가 천천히 줄어 버틸 수 있게 만드는 것이 목적.

실전 팁

• 손절을 먼저, 목표는 그 다음 — 손절 거리(1R)를 정한 뒤 그 배수로 목표를 잡습니다.
• 목표만 키우려 손절을 늘리지 말 것 — 그럼 위험이 커집니다.
• 기록하고 복기 — R 단위로 적으면 전략의 기댓값이 보입니다. → 매매일지 작성법

계산한 사이징을 주문으로 검증하기

사이징 공식은 실제 주문 화면에서 숫자가 맞아떨어지는지 확인해야 손에 익습니다. Merini 데모는 잔고 $10,000로 시작하므로 1회 손실 한도를 12%($100$200)로 정해 두고, 손절(SL)과 목표(TP)를 건 주문이 그 한도 안에 들어오는지 증거금 계산과 함께 바로 대조해 볼 수 있습니다. 쌓인 거래는 거래내역과 통계로 정리되니 손익비 가정이 실제로 어떻게 굴러갔는지 되짚어 보기에도 좋습니다 → 데모에서 사이징 맞춰보기

자주 묻는 질문

손익비는 무조건 높을수록 좋나요?

아닙니다. 손익비를 너무 크게 잡으면 목표 도달 전에 되돌려져 승률이 급락합니다. 시장 변동성에 맞는 현실적 목표가 중요합니다.

승률이 높은데 왜 잃나요?

손익비가 나쁘면(작게 벌고 크게 잃으면) 승률이 높아도 한두 번의 큰 손실로 무너집니다. 그래서 둘을 함께 봐야 합니다.

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